La sierra del Caballo es una alineación montañosa ubicada en los condados de Sierra y Doña Ana en Nuevo México en el suroeste de los Estados Unidos de América. La sierra se ubica al este del río Grande y el lago del Caballo, y al oeste de la Jornada del Muerto. El sur de la sierra se extiende hacia el noroeste del condado de Doña Ana. El pueblo más cercano es Truth or Consequences y Hatch.