La Ratio de Sharpe es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión. La cantidad se define como:, donde es el rendimiento de la inversión en cuestión; es el rendimiento de una inversión de referencia, como por ejemplo la tasa de interés libre de riesgo; es el valor esperado del exceso de rendimiento de inversión comparado con el retorno de la inversión de referencia y es la desviación estándar del exceso de rendimiento de la inversión.
rdfs:comment |
|
foaf:isPrimaryTopicOf | |
rdfs:label |
|
Is foaf:primaryTopic of | |
prov:wasDerivedFrom | |
dbpedia-owl:wikiPageID |
|
dbpedia-owl:wikiPageLength |
|
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree |
|
dbpedia-owl:wikiPageRedirects | |
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID |
|
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink | |
Is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of |