La Ratio de Sharpe es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión. La cantidad se define como:, donde es el rendimiento de la inversión en cuestión; es el rendimiento de una inversión de referencia, como por ejemplo la tasa de interés libre de riesgo; es el valor esperado del exceso de rendimiento de inversión comparado con el retorno de la inversión de referencia y es la desviación estándar del exceso de rendimiento de la inversión.

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  • La Ratio de Sharpe es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión. La cantidad se define como:, donde es el rendimiento de la inversión en cuestión; es el rendimiento de una inversión de referencia, como por ejemplo la tasa de interés libre de riesgo; es el valor esperado del exceso de rendimiento de inversión comparado con el retorno de la inversión de referencia y es la desviación estándar del exceso de rendimiento de la inversión. (es)
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