Un overnight indexed swap (más conocido por sus siglas OIS, traducido al castellano como "permuta nocturna indiciada") es un swap de tipos de interés donde el tipo flotante periódico del swap es igual a la media geométrica de un índice nocturno (esto es, un tipo de interés publicado que también se denomina Tipo Nocturno) sobre cada día del período de pago. Este índice es típicamente un tipo de interés considerado menos arriesgado que su correspondiente tipo interbancario.
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