En teoría de probabilidad, la martingala es un determinado proceso estocástico. Sin embargo, se conoce comúnmente con este nombre a un método de apuesta en juegos de azar consistente en multiplicar sucesivamente en caso de pérdida una apuesta inicial determinada. En el momento de ganar la apuesta, el proceso se iniciaría de nuevo. En la ruleta, por ejemplo, la martingala consistiría en comenzar apostando una determinada cantidad, por ejemplo 1 euro, al rojo.

Author-Link
  • David Williams (es)
  • Hagen Kleinert (es)
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  • En teoría de probabilidad, la martingala es un determinado proceso estocástico. Sin embargo, se conoce comúnmente con este nombre a un método de apuesta en juegos de azar consistente en multiplicar sucesivamente en caso de pérdida una apuesta inicial determinada. En el momento de ganar la apuesta, el proceso se iniciaría de nuevo. En la ruleta, por ejemplo, la martingala consistiría en comenzar apostando una determinada cantidad, por ejemplo 1 euro, al rojo. (es)
Date
  • June 2009 (es)
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Journal
  • Electronic Journal for History of Probability and Statistics (es)
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  • Martingala (es)
Language
  • French (es)
Last
  • Kleinert (es)
  • Oksendal (es)
  • Siminelakis (es)
  • Ville (es)
  • Williams (es)
Location
  • New York (es)
  • Singapore (es)
Place
  • Paris (es)
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Publisher
  • Cambridge University Press (es)
  • Gauthier-Villars (es)
  • Springer-Verlag (es)
  • University of Athens (es)
  • World Scientific (es)
Series
  • Monographies des Probabilités (es)
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Title
  • Martingale (es)
  • Martingales and Stopping Times: Use of martingales in obtaining bounds and analyzing algorithms (es)
  • Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets (es)
  • Probability with Martingales (es)
  • Stochastic Differential Equations (es)
  • The Splendors and Miseries of Martingales (es)
  • Étude critique de la notion de collectif (es)
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