En matemáticas, y más concretamente en análisis numérico, se conocen como métodos de Montecarlo a una serie de métodos de integración numérica que se basan en la utilización de números pseudoaleatorios. Es decir, los métodos de integración de Montecarlo son algoritmos para encontrar una evaluación aproximada de una integral definida, normalmente de integrales múltiples.
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