En finanzas, la duración o duración de Macaulay, de un activo financiero compuestos de uno o varios flujos de caja, por ejemplo un bono, es la media ponderada de los distintos vencimientos de los flujos de caja, ponderados por el valor actual de cada uno de esos flujos. La duración mide también la sensibilidad del precio del activo al riesgo de tipo de interés. El concepto de duración fue desarrollo por Frederick Macaulay en 1938.
Apellido |
|
rdfs:comment |
|
Fechaacceso |
|
foaf:isPrimaryTopicOf | |
Issn |
|
rdfs:label |
|
Nombre |
|
Is foaf:primaryTopic of | |
dcterms:subject | |
Título |
|
Url | |
prov:wasDerivedFrom | |
Is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of | |
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink | |
dbpedia-owl:wikiPageID |
|
dbpedia-owl:wikiPageLength |
|
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree |
|
Is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of | |
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID |
|
prop-latam:wikiPageUsesTemplate | |
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink | |
Is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of |