Lady Cosima Rose Alexandra Windsor es la hija del Conde y la Condesa de Ulster. Su padre es el único hijo del Duque y la Duquesa de Gloucester. Es la 23 en línea al trono británico. Tiene un hermano mayor: Xan Richard Anders Windsor, Lord Culloden. Es la segunda de los cuatro nietos del duque y la duquesa de Gloucester y su primera nieta.