La Cofradía del Santo Sepulcro es la cofradía penitencial más antigua que ha sido fundada en Palencia. La Vera-Cruz que también desfila en la Semana Santa tiene su fundación en el siglo XIII pero fuera de la ciudad. La cofradía data de 1407. Cuenta con unos 800 cofrades y dispone desde el año 2010 una nueva banda de cornetas y tambores (ya que la anterior se independizó de la cofradía y formó la llamada Banda del Cristo de la Buena Muerte).