La cadena de Ehrenfest, llamada así en honor al físico y matemático austriaco Paul Ehrenfest, es una Cadena de Markov en tiempo discreto usada para modelar el intercambio de moléculas de gas entre dos urnas. Supongamos que tenemos dos urnas, y . En ellas están distribuidas d bolas numeradas; en cada paso, se elige un número al azar entre {1,2,... ,d}. A continuación se observa en qué urna está la bola con el número elegido y se cambia de urna.
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